【日経225先物 寄り引けトレード】売買システムの紹介(分析方法)

このブログで取引状況を公開している4つの売買システムについて紹介していきます。
4つのシステムの間に、根本的な大きな違いはありません。
システムAが基本システムとなり、B~Dは、精度を上げるために、より厳格なフィルターを掛けている感じです。
とはいえ、フィルターを掛け過ぎて、取引回数が極端に少なくなるようなことは避けています。
(売買システムの構築において、フィルターを掛けていくほどに、バックテストにおいて、取引回数が少なくなるとともに成績が向上することはよくあるのですが、実際の運用で機能しない可能性が高く、システム構築の際に陥りやすい罠だと考えています。)

まず、分析方法についてです。
相場の分析には、日経225先物の4本値を使用しています。
この4本値をもとに、いわゆるインジケーターによる分析を行っています。

使用しているインジケーターは、次の3つです。
・MACD
・ADX(DMI)
・RSI
これらを活用して、トレンドの向き、トレンドの強さ、相場の過熱度合い(買われ過ぎ、売られ過ぎ)などを数値化して分析します。
例えば、いくらトレンドが強くても、一定の水準以上に買われ過ぎや売られ過ぎている場合には、それ以上、そのトレンドについていくことは危険ですから、RSIを用いてフィルターを掛けています。

さらに、終値の対前日比をもとにした分析もしています。
基本、順張り(トレンドフォロー)戦略なのですが、一定の水準を超えた大陽線や大陰線の場合には、トレンド自体は強いと思いますが、その翌日には、往々にして反落、反発することも少なくないため、売買シグナル(サイン)の精度を上げるためのフィルターです。

また、別の視点になりますが、日経225先物の夜間(ナイトセッション)の値動き(4本値)も分析しています。
夜間は、取引は行いませんが、その値動きは、次の日中へと引き継がれていくわけですから、夜間の分析も必要不可欠です。
特に夜間は、欧米市場時間であり、米国株式市場の値動きも織り込んでいきますから、夜間の値動きを分析することで、自ずとこれらの主要な海外市場や海外勢の動向も分析できると考えています。
どのように加味していくのか非常に難しい点ではありますが、検証を繰り返す中で、日中との継続性を保ちつつ分析する手法を構築しています。

そして、日経225先物とは別の銘柄になりますが、TOPIX先物とJPX日経400先物、さらには日経225を参照原資産とするCFDについては、これらは当然のことながら、日経225先物と非常に強い正相関の関係がありますから、これらの値動きの分析も欠かせません。
これらも、取引対象ではありませんが、それぞれの日中と夜間の値動きを分析対象として、日経225先物の売買シグナル(サイン)の精度向上に役立てています。
各銘柄の値動きの個別分析だけでなく、いわゆるNT倍率やNT鞘と同様な考え方の分析を先物価格同士ではありますが、取り入れています。

私の売買システムの分析方法としては、以上のような観点で行っています。
日経225先物に関する金融商品を幅広く対象とし、それぞれをかなり多面的な視点で分析しているつもりです。
そして、夜間の値動きも分析する必要があることから、売買シグナル(サイン)の公開は、必然的に夜間クローズ後となります。

また、全ての観点で共通ですが、全て数値化して分析していますので、私の感情が入り込む余地は一切ありません。
相場観のような経験則や感覚的なもので勝てる投資家ももちろんいますが、私の場合は、完全なるシステムトレードに徹することにしています。
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FXの取引経験がない方でも理解しやすいよう、取引タイミングは毎朝定時に1回のみというシンプルな売買シグナル(サイン)となっています。
日経225先物の寄り引けトレードと同じ時間帯に発注できますので、時間的な負担も限定的です。
FXを日経225先物と同時運用することによって、更なる利益の上積みにより長期間安定運用の実現を目指しています。

FXアクティブ投資(資産運用)の軌跡