【日経225先物】日中夜間継続型の寄り引けトレードを検証中

少し特殊な、新しい寄り引けトレードを検証中なので、簡単に紹介します。

現在、私が実運用している4つの売買システムは、全て、日中立会での寄り引けトレードです。
寄り引けトレードとしては、最も基本的な取引手法だと思います。

その他、寄りと引けの板寄せのタイミングのみで取引を行うシステムトレードとしては、夜間立会(ナイトセッション)での寄り引けトレード、夜間から翌日の日中まで持ち越すオーバーナイトがあります。
(最近のオーバーナイトは、新規、決済のタイミングがトレーダーにより様々ですが、『夜間の寄りで新規、翌日日中の寄りで決済』が主流でしょうか。)

そんな中、私が以前から売買システム構築の検証に取り組んでいるのが、日中夜間継続型の寄り引けトレードです。
一般的なシステムではないと思います。
日中の寄付きで新規、次の夜間の大引けで決済という流れで、午前8時45分に新規、翌朝午前6時00分に決済となります。

日経225先物の取引日単位は、夜間から翌取引日扱いの取引が始まり、翌日日中の大引けまでが、1つの取引日となっています。
私が検証中の日中夜間継続型の寄り引けトレードは、取引日としては日を跨ぎますが、暦の上では朝から翌朝までのほぼ1日です。

日経225先物とTOPIX先物の日中から夜間まででの4本値を基に分析をし、取引対象としては日経225先物です。
現在公表中の日中寄り引けトレードの4つのシステムとは、分析方法も全く異なる視点のものです。

ただし、現状では、基本的な売買システムは構築できているものの、精度を高めるために複数の条件をフィルターとして考案しており、どの条件がより好成績につながるかのフォワードテスト等の検証を、継続している段階です。

個人的には、日経225先物等の日本の株式指数は、前夜の欧米市場の株価や金利、各国の各種経済指標結果、為替相場の流れを受けた次の日の日中立会が読みやすいと見ており、夜間立会時にポジション(建玉)を保有することは、欧米市場の影響を直接受けてしまうため、良くも悪くもリスクが大きいと感じています。
そのため、現在の寄り引けトレードでは日中立会に限定して、安定感を高めています。

それにも関わらず、日中夜間継続型の寄り引けトレードを検証しているのは、直近前夜の欧米市場の流れを分析した上で、日中からポジションを建てるため、夜間のみよりは精度が高められ、その流れのまま夜間も保有することにより、夜間特有のリスクを利益に結びつけられるのではないかと見込んでいるためです。

長くなりましたが、皆さんに売買シグナル(サイン)を公開できるレベルにまで到達することができましたら、続報をお知らせします。
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